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Curso |
ECONOMETRIA IESTADISTICA ECONOMICA (ECONOMETRIA I)PARA ESTUDIANTES DE LA LICIENCIATURA EN ECONOMIA PROFESOR GUILLERMO MARTÍNEZ ATILANO DIA Y LUGAR : LUNES Y MIERCOLES DE 16:00 A 18:00EDIFICIO H-042
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Objetivo | El objetivo de este curso de el de preparar a los estudiantes del decimo trimestre de la licenciatura en economía, para el estudio de la econometría.Objetivo del curso: Que el alumno aplique el modelo de regresión lineal a distintos modelos de la microeconomía y macroeconomía. Desarrollara los métodos de estimación y evaluación de modelos. Para esto, el curso se estructura a partir del uso de métodos econométricos para la prueba de hipótesis y la inferencia estadística.
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Examenes y Califación | La calificación final consta de la solución de cuestionarios (20%) un examen parcial de en la quinta semana (40%) y un examen final que abarca todo el curso (40%). En el caso de que en el examen final se obtenga una mejor calificación este contará un 80% del total, y el examen parcial no será considerado.
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Contenido Sintético |
I. INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA ECONOMÉTRICA 1.1 Datos Económicos y modelos econométricos. 1.2 Relaciones de causalidad entre variables. 1.3 El papel de la teoría y la metodología económica. 1.4 Laboratorio No. 1 Cuestionario de economía y econometría. II. REGRESION SIMPLE Y REGRESION EN DESVIOS 2.1 El modelo de regresión simple 2.2 Estimación y propiedades 2.3 Extensiones al modelo de regresión simple en desvíos. 2.4 El modelo Medía- Varianza de Markowitz y el CAPM 2.5 Laboratorio No. 2 (datos de Berndt sobre la bolsa de valores NYSE). III. MODELO DE REGRESIÓN LINEAL MULTIPLE 3.1 Enfoque matricial con k variables. 3.2 Estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios en forma matricial. 3.3 Supuestos y propiedades de los estimadores 3.4 Prueba de hipótesis para los coeficientes de regresión. 3.5 Prueba de hipótesis para bondad de ajuste. 3.6 Prueba de hipótesis para comparar coeficientes de regresión. 3.7 Análisis de los listados de computadora. 3.8 Laboratorio No. 3 (datos de Berndt sobre el modelo de Nerlove). IV. ANÁLISIS DE RESIDUOS Y AMPLIACIONES AL MODELO 4.1 No linealidad en las variables. 4.2 Valores atípicos, variables omitidas, 4.3 Pruebas sobre los residuales. 4.4 Laboratorio No. 4 Utilización del paquete econométrico E-views 3.1 V. Especificación y pruebas de diagnóstico. 5.1 El problema de la especificación 5.2 Multicolinealidad 5.3 Heteroscedasticidad 5.4 Pruebas para identificar la heteroscedasticidad. 5.5 Autocorrelación 5.6 Prueba Durbin-Watson, 5.7 Pruebas sobre los residuales. 5.8 Laboratorio No. 5 (Estimación del Modelo de crecimiento de Solow). VI. Variables dicótomas o cualitativas. 6.1 Naturaleza de las variables dicótomas. 6.2 Regresión con una variable cuantitativa y una cualitativa independiente. 6.3 Cambio estructural y pruebas de diagnostico. 6.4 Variables dicótomas en el análisis estacional 6.5 Laboratorio No. 6 (Estimación de modelos de la microeconomía).
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Bibliografía |
ANALISIS ECONOMETRICO 3ra. Edición, William Grene ECONOMETRIA BASICA 3ra. Edición, Damodar Gujarati, ed. McGraw-Hill Gujarati, Damodar (1997). Econometría, 3ra. Edición. McGraw-Hill. Maddala. Econometría.(1996) 2da. Edición, Mc Graw-Hill. |